Interactive brokers options brief

O IB fornece uma variedade de métodos para ajudar os titulares de contas envolvidos em venda a descoberto com níveis de inventário de monitoramento e taxas de custo emprestado. O nível de detalhe disponível, o intervalo de tempo coberto ea forma como a informação é acessada variam de acordo com o método e uma breve visão geral de cada um é fornecida abaixo. Site público As partes interessadas podem consultar o site público para obter dados de empréstimo de ações, sem nenhum nome de usuário ou senha necessária. Para começar, clique aqui e selecione o país em que o estoque está listado. Se o número de problemas disponíveis exceder o que pode ser razoavelmente apresentado em uma única página, os resultados serão organizados por símbolo em grupos, com links de hipertexto, permitindo maior detalhamento. Uma caixa de pesquisa rápida que permite consulta direta para um determinado símbolo também é fornecida. Os resultados da consulta incluem a descrição do produto, a moeda da denominação e um link intitulado ldquoCheck Availabilityrdquo, que exibe a quantidade de ações disponíveis para emprestar. FTP público O site FTP público também não requer nenhum nome de usuário ou senha para acessar e fornece dados de empréstimo de estoque em forma de massa através de um arquivo de texto delimitado por tubos. O URL necessário para solicitar arquivos varia de acordo com o tipo de navegador, conforme descrito abaixo: 1. Mozilla Firefox ftp: shortstock: ftp3.interactivebrokers (Observe que existe um espaço entre shortstock: e que representa a senha). Você receberá uma mensagem informando que você está prestes a se conectar a um site que não requer autenticação. Selecione quotYesquot 2. Internet Explorer ftp: shortstock: ftp3.interactivebrokers (Observe que há um espaço entre shortstock: e que representa a senha). Você será solicitado uma mensagem informando que você está prestes a se conectar a um site que não requer autenticação. Selecione quotYesquot 3. Google Chrome ftp: ftp3.interactivebrokers Nome de usuário: shortstock Senha: em branco (na) Dentro do site, os arquivos individuais serão organizados por país de listagem com caixas de seleção fornecidas para especificar as que podem ser baixadas em um único arquivo por Selecionando o botão Enviar. Outra descrição abaixo é um instantâneo da saída do arquivo de exemplo, que inclui o símbolo do estoque, a moeda da denominação, o nome, os identificadores do contrato (IBrsquos e o ISIN), taxas de taxa de ampliação de desconto e compartilhamentos disponíveis. Este arquivo também pode ser importado para aplicativos como Excel para triagem, filtragem e fins analíticos. Ferramenta de empréstimo de empréstimo de ações (SLB) A ferramenta SLB está disponível para os detentores de contas do BI através do login para gerenciamento de conta (opções de menu Suporte e Ferramentas). Esta ferramenta permite consultar informações sobre uma única ação, bem como em um nível maior. As buscas de estoque individuais podem ser realizadas por números de symbolexchange, ISIN ou CUSIP. No nível de segurança único, os resultados das consultas incluem a quantidade disponível, o número de credores e a taxa de desconto indicativo (o que, se negativo, infeste um custo de empréstimos expresso como uma taxa de porcentagem anual e, se positivo, o desconto de juros pago nos ganhos em dinheiro garantindo o empréstimo Em excesso do limite mínimo). Informações adicionais sobre a quantidade de ações disponíveis para empréstimo ao longo do dia para os incrementos mais atualizados e passados ​​de meia hora também estão disponíveis. Além disso, os mutuários interessados ​​na tendência das taxas ao longo do período anterior de 10 dias podem visualizar as taxas mínimas, máximas e médias para cada dia. Esta ferramenta também permite carregar um arquivo de texto (com detalhes de symbolexchange ou ISIN) e procurar disponibilidade de vários estoques em massa dentro de uma única consulta. Esses pedidos em massa gerarão um arquivo. CSV semelhante à saída do arquivo de amostra disponibilizada através do site FTP público. Em: Sex., 30 de dezembro de 2017, 03:32 PM EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB no Trader Workstation IB Options Brief (Clique para obter uma Explicação do Resumo) O IB Options Brief apresenta informações vitais do mercado que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base na experiência de Interactive Brokers Groups na comercialização profissional dos mercados por quase três décadas. Os dados de preços das opções possuem informações integradas que fornecem a perspectiva de consenso do market8217 para a atividade futura nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia para comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes. O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa a visão de incerteza do mercado8217 associada a futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita do dia anterior8217s, um grande aumento pode prever desenvolvimentos inesperados de notícias e proporcionar uma oportunidade para ajustar posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preços maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços de redução, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentados em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados. Para efeitos das tabelas, os símbolos com menos de 5 ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de 1 bilhão de capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de Liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas a cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais. Para ver a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro de nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers. Registre-se para um Webinar de Opções de IB gratuito. Top Twenty Volatilidades Implícitas de 30 dias (V30) A volatilidade implícita é a previsão de mercado de opções é a previsão de mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. A volatilidade implícita é calculada através da entrada de todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço da opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de caducidade) e retroceder a volatilidade implícita. Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros dayrsquos Eurodollar, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos. A volatilidade IB de 30 dias (V30) é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se nos preços das opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para ser executado. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício por cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para um período de validade é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variância de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Volatility Gainers and Losers A porcentagem de negociação dayrsquos de 30 dias de Implicação da Volatilidade é dividida pela daytusss prévia de 30 dias de Implicação da Volatilidade Implícita para determinar a mudança na volatilidade do dia e os 20 maiores ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são os símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam terem um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers Os volumes de opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os maiores volumes. Os volumes de opções de dayrsquos de negociação são divididos pelos anteriores volumes de opções de dayrsquos de negociação e os vinte ganhadores são publicados por símbolo. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Volatilidades Implícitas versus Históricas A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos em que a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos. A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Volumes Top Twenty PutCall e Volumes Ratio CallPut O interesse aberto da opção de colocação é dividido pelo interesse aberto da opção de chamada e exibido para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções. Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções. Os índices de juros abertos refletem um período de tempo mais longo do que os índices de volume diários de PutCall e CallPut e, portanto, tendem a ser menos voláteis. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty PutCall Open Interest e CallPut Open Interest Put opção abrir interesse é dividido por opção de compra aberto interesse e exibido para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções. Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções. Os índices de juros abertos refletem um período de tempo mais longo do que os índices de volume diários de PutCall e CallPut e, portanto, tendem a ser menos voláteis. O preço de fechamento e a alteração no preço do dia anterior também são exibidos. Taxas EFP Sintéticas Uma troca por física (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longo ou curto para um Single Stock Future (SSF). Os SSFs têm uma taxa de juros incorporada em seu preço que é determinado de forma competitiva por inúmeros participantes no mercado. Como o Repos e o Repos reverso nos mercados de dívida, os EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação EFP é aquela em que você vende o estoque e recomprará para entrega futura comprando o futuro SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF. Existem várias razões para usar esse tipo de transação: se você tiver uma posição de estoque longo na margem, o EFP oferece a oportunidade de reduzir seu custo de financiamento, porque você provavelmente poderá vender o estoque e comprar o adiantamento com um prêmio que É inferior à sua taxa de margem. Se você é curto no estoque, você recebe juros sobre o saldo de crédito gerado por sua venda curta, mas esse interesse é menor que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver um excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno mais alto, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente em um prêmio superior ao interesse que seu dinheiro gera. As tabelas acima destacam as taxas de EFP sintônicas mais altas (oportunidade de investimento) e mais baixas (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são calculadas tomando o diferencial de preço entre o SSF e o estoque subjacente, dividendos de compensação, para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. Todos os SSFs são resolvidos através da Opção de compensação da Corporação, uma entidade avaliada AAA, fazendo com que qualquer interesse ganhos por interesses implícitos sejam mais seguros do que com muitas outras alternativas de ganhos de interesses. Futuros Arbitrage PremiumDiscount Index O valor justo de um contrato de futuros de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando o custo de juros do carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo os dividendos pagos durante a vigência do contrato de futuros. O quadro acima compara contratos de futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior do que o valor justo, há um prêmio, o que indica que o mercado acredita que existe um potencial de aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço de futuros. Quando um preço de futuros é inferior ao valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que existe um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço do futuro. A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2017 às 12:30 da tarde Grandes impressões no ATT colocam opções como partes mais baixas a partir de janeiro Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 O tráfego pesado de tráfego nas opções de ATT hoje indica pelo menos um estrategista Está se preparando para o preço do estoque subjacente para cair potencialmente para mínimos baixos de 52 semanas durante os próximos dois meses. As ações no ATT, abaixo de 13 desde o final de abril, estão fora de 0,80 na sessão em 33,61 às 12:15 p. m. Na negociação de Nova York. A operadora de telefonia móvel apareceu em nosso 8216 mais ativo por opções de volume8217 scanner de mercado esta manhã, depois que um estrategista comprou cerca de 20.000 do 31 de outubro coloca um prêmio de 0,25 cada. O comércio pode ser uma aposta descendente absoluta que as ações da ATT continuam a cair no curto prazo ou podem ser uma cobertura para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8.5 do preço atual de 33,61 para violar o ponto de equilíbrio efetivo à desvantagem em 30,75. O estoque foi negociado por pouco abaixo de 30.75 em abril de 2017. HCP - HCP, Inc. 8211 Opções de mudança de mão de saúde REIT, HCP, Inc. na quarta-feira de manhã, procure ações em nome para se reunir nos próximos dois meses. O estoque, abaixo de 20 de um máximo histórico de 53,06 alcançado em maio, negocia 0,80 maior na sessão em 40,30 às 11:40 da tarde. O tráfego de negociação em opções de chamadas HCP indica que alguns comerciantes estão posicionando pelo preço do subjacente para se recuperar. Os contratos negociados mais ativamente por volume hoje são as chamadas de greve de 45 de outubro, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado para um prêmio médio de 0,22 cada, posicionando os compradores para lucrarem com o vencimento de outubro no caso de as ações do HCP reunir 12 pelo preço atual de 40,30 para exceder o ponto médio do ponto de equilíbrio em 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 O Diamond Foods, Inc. anunciou um aumento de 52,8 por cento em 22,89, quando a empresa emitiu uma forte visão fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um Proposta de acordo para liquidar uma ação da classe de títulos privados pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês da frente hoje indica que um ou mais comerciantes estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o final de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja liberar os ganhos no quarto trimestre e no ano fiscal de 2017 no final de setembro. Os contratos mais negociados em volume no DMND até agora na sessão são as chamadas de greve do 24 de setembro, com cerca de 600 contratos em jogo versus interesse aberto de 352 contratos. Os dados de tempo e vendas sugerem que a maioria das 24 chamadas foram compradas no início, com um prémio médio de 0,63 cada. A posição de alta em Diamond Foods pode saldar no vencimento no próximo mês se as ações no nome aumentarem 7.6 em relação ao máximo de 8282 de hoje 22,89 para superar o ponto médio do ponto de equilíbrio em 24,63. As ações no DMND foram negociadas acima de 24,63 em maio de 2017. Analista de Opções de Equidade Caitlin Duffy O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e é baseado em informações consideradas confiáveis. No entanto, nem a Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, precisão ou adequação e não deve ser invocado como tal. Nem IB nem suas afiliadas são responsáveis ​​por quaisquer erros ou omissões ou por resultados obtidos com o uso desta informação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Este material não se destina como uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. Os valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. Todas as opiniões aqui expressas são de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas na data indicada da sua emissão. As informações aqui contidas não constituem conselhos sobre as conseqüências fiscais de fazer qualquer decisão de investimento específica. Este material não leva em consideração seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de quaisquer valores mobiliários, instrumentos financeiros ou estratégias específicos. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional.